昨日，两市基指随股指调整，为A股市场度身打造的量化模型加上实力雄厚的量化团队令华泰柏瑞量化增强指数基金在同类产品中表现优异。

    昨日沪基指收盘报3748.75点，下跌0.64%；深圳基指收盘报4998.20点，下跌0.70%。58只交易型基金上涨，上涨比例约2成。LOF基金2成上涨，信诚商品上涨10.06%，中欧中小盘上涨3.82%。创新型封基2成上涨，国金300A上涨9.95%，泰信400B上涨7.5%。ETF基金1成上涨，责任ETF上涨2.57%。传统型封基全部小幅下跌。

    据海通证券发布的5月超额收益排行榜显示，截至上月底华泰柏瑞量化增强指数基金今年以来超额回报率高达8.24%，在34只增强指数基金中高居榜首。事实上，这只去年8月份成立的基金自进入排行榜以来，就一直占据同类基金的龙头位置。作为国家“千人计划”引进的高端金融人才，基金经理田汉卿女士拥有超过17年的金融行业从业经验，曾任巴克莱全球投资公司（BGI）主动量化投资基金经理，管理的量化基金规模超过15亿美元，是亚洲（除日本）量化投资团队的主要负责人之一。资料显示，华泰柏瑞量化增强指数基金采用多因子阿尔法模型，着眼于全市场，通过价值、质量、动量、成长、市场预期等多个因子的精研建立动态选股模型，筛选具备超额回报的个股，从而实现超越市场的投资回报。此外，还利用风险估测模型来控制预期风险，利用交易成本模型控制交易成本，间接提高了基金的单位风险带来的回报。

    谈及当前市场环境，田汉卿认为，目前的股市相对于其他大类资产，已处于价值的“洼地”，流动性的宽松也有可能吸引资金回流股市，从而带来股市的反弹。

    徐银斌 尹武